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在小米手机上查找被拦截的短信，可以通过以下步骤进行。
1、打开手机上的“短信”应用。
2、在短信列表中，找到并点击“拦截短信”或“拦截记录”的文件夹，不同的MIUI版本可能有不同的名称，短信拦截器”等。
3、在这个文件夹中，可以看到所有被拦截的短信。
也可以通过手机的设置来查找：
1、进入“设置”。
2、找到并点击“系统应用设置”。
3、点击“短信”。
4、有一个“骚扰短信拦截”的选项，点击进去就可以看到被拦截的短信。
如果手机安装了安全软件，如腾讯手机管家等，也可以在软件的拦截记录或短信拦截功能中查看被拦截的短信，具体的查看方式可能因软件而异，可以根据软件的提示进行操作。
方法仅供参考，如果仍无法找到被拦截的短信，建议查看手机的使用说明书或在线帮助文档，也可联系小米官方客服寻求帮助。